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基差缩小难吸引期现套利资金

2020年09月11日 栏目:养生

基差缩小难吸引期现套利资金海通期货研究所姚欣昊市况:农行IPO的A股初步询价结果公布在即,银行股再度起到护盘作用,无奈小盘股杀跌
基差缩小难吸引期现套利资金 海通期货研究所姚欣昊 市况: 农行IPO的A股初步询价结果公布在即,银行股再度起到护盘作用,无奈小盘股杀跌,沪深300现指冲高回落,成交量维持在低位,市场观望情绪依旧较浓。期指各合约全线下挫,7月合约增仓下行,终结了连续4个交易日持仓量下滑的局面,上方受压于5日均线,尾盘或有少量空单出局。 分析: 昨日股市与股指期货各合约平盘开市,主力合约IF1007在9点30分股市开盘仍未出现期现套利收益峰值。整个上午IF1007合约的基差与大盘呈负相关走势,10点后大盘的拉升反而使IF1007合约进入无套利区间,似乎预示拉升难以持续,11点后大盘的迅速下探则恰好印证了此预期。午后大盘继续在弱势中震荡,IF1007合约的期现套利年化收益率在期指高温恒温烘箱下午14自行走式升降机点41分的反弹中达全日峰值5.9%,仍为相对较低水平。低迷的基差自然难以引发套利者入场的热情,180ETF成交量与上周五大致持平。次月合约IF1008增仓幅度最大,其期现套利年化收益率日内在1%到3%之间波动。IF1009合约与IF1012合约的期现套利年化收益率全日大部分时间内都高于两个近月合约,维持在3%附近。以上现象显示大盘上攻遇到较大阻力,期指多头不愿营造大基差的市场氛围,而空头向下砸盘的信心亦显不足,横盘整理应为近期的主流。 昨日期指各合约涨跌同幅,没有出现明显的跨期套利机会。IF1008合约与IF1007合约的日内价差震荡区间稍有下移,大致在14点到17点之间,仍处于理论均衡值附近,最远月合约IF1012与主力合约IF1007的价差日内仍在85到90之间波垃圾房除臭设备动。近期IF1008与IF1007日内若出现小于10的价差,跨期套利者可入场买IF1008合约卖IF1007合约。
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